Надеюсь уровни стандартного отклонения сами нанесете))) По торговому объему тут тоже должно быть понятно, если берете 1 лот EUR/USD, то USD/CHF нужно взять 0,95 лота. Если покупаете один актив, то другой тоже нужно купить, и наоборот. Кстати, если кто-то еще не обратил внимание, некоторые подобные конструкции уже собраны в так называемые КРОССЫ (хоть и всего лишь некоторые). Тут же скрывается ответ на вопрос «почему кросс-пары нельзя торговать по тем же принципам, что и основные (пары с американским долларом). Алгоритм построения графика и самой торговли абсолютно не отличается, однако здесь стоит учесть, что стоимость одного пункта в разных валютах может отличаться. И чтобы высчитать «коэффициент второй ноги» нужно привести все к одной единице измерения.

• Поэтому нужно для себя заранее сформулировать критерии ограничения убытков.
• Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки.
• Если история уже подгружена, график синтетика появится моментально (красная линия).
• Анализируя фундаментальные факторы, такие как прибыль, коэффициенты или новости, специфичные для отрасли, трейдеры могут выявить возможности для сделок по относительной стоимости.
• Вы можете выбрать две криптовалюты, которые обычно движутся вместе, и торговать на основе их ценовых расхождений.
• В парном трейдинге торгуется спред пары, то есть разница двух инструментов.

Стратегия “Крестики-нолики” для Финансового рынка

Парный трейдинг продолжает оставаться надежной стратегией для трейдеров, стремящихся использовать неэффективности в коррелированных парах активов. По мере того как торговый ландшафт развивается, оставаться в курсе технологических достижений и динамики рынка будет крайне важно для успешной реализации стратегий парного трейдинга. Парный трейдинг криптовалют представляет собой эффективную стратегию для инвесторов, желающих минимизировать риски и извлекать прибыль из ценовых колебаний. Используя основные принципы и инструменты этой стратегии, можно значительно повысить свои шансы на успех на криптовалютном рынке.

Парная торговля нейтральна, так как предназначена для извлечения прибыли из ценовых движений как вверх, так и вниз. Она была разработана а качестве стратегии для получения стабильных и внушительных доходов с возможность контролировать и ограничивать риски. Усреднение — это часть стратегии, но безусловно можно обойтись и без него, только входы будут от уровней 3-х стандартных отклонений, и происходить это будет крайне редко. Голубая линия (график без учета трендовой составляющей) получилась путем вычитания цен закрытия из среднего значения цен закрытия за 10 торговых дней. Не секрет, что любой трейдер мечтает найти безубыточную торговую стратегию или возможность дополнительно подстраховаться, чтобы избежать потерь.

Парный трейдинг на форекс. Парная торговля: как торговать прибыльно? Что такое парный трейдинг

Чтобы повторить график полученного портфеля, достаточно открыть позиции указанного размера (в окне RecycleProfit) по всем инструментам. Эквити полученных позиций будет соответствовать графику нашего синтетического инструмента. Как видно, графики инструментов движутся согласованно, но разнонаправленно. Таким образом, если мы одновременно откроем две позиции одного напралвения, график общей прибыли будет представлять собой ровную линию. То есть, независимо от направления рынка, эквити общей позиции будет всегда находится около нуля.

Компоненты парной торговли

Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров. Более того, динамика прибыли в каждом периоде характеризуется низкой волатильностью, что говорит о способности парного трейдинга стабильно генерировать прибыль на российском рынке. Академических исследований эффективности стратегии парного трейдинга на российском фондовом рынке мало, и они в основном имеют довольно узкий характер.

Для данной стратегии требуется выбрать валютные пары, имеющие прямую корреляцию и дальше перейти к непосредственному применению самой стратегии. Именно поэтому в качестве инструментов нет смысла указывать кросс-курсы, так как те элементарно вычислить из мажорных пар. То есть портфель из двух мажоров и их кросса будет самым узким из возможных, но это уже тема классического арбитража, а не статистическая зависимость. Например, запустив Recycle для инструментов EURUSD, GBPUSD и USDCHF вы получите подобную картину.

Стратегии успешной парной торговли

• Важнейшая часть стратегии парного трейдинга – правильный подбор инструментов для торговли.
• Торговля парами – это стратегия, основанная на концепции возврата к среднему, которая предполагает, что цены на связанные активы имеют тенденцию двигаться к своему историческому среднему со временем.
• Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар.
• Мы же пойдем по обратному пути – попробуем создать новый инструмент, обладающий идеальными характеристиками для нашей стратегии.
• Синий цвет говорит о том, что пары связаны обратной корреляцией, а красный – прямой.

С другой стороны, красивый график вполне может быть свидетельством наличия взаимосвязи, и это тоже стоит учитывать. Вы можете выбрать две криптовалюты, которые обычно движутся вместе, и торговать на основе их ценовых расхождений. Просто следите за рыночными трендами и корреляциями, так как криптовалюта может быть очень волатильной и непредсказуемой в определенные моменты.

От выбранной стратегии зависит успешность трейдера и его доход. Они отличаются рисками, доходностью, универсальностью для всех видов активов или же жесткой привязкой к конкретному инструменту. Объединяет все стратегии зависимость их доходности от изменений на рынке.

Это делается через анализ компаний, которые относительно похожи (работают в одном секторе или индустрии) и между ними присутствует корреляции, но рынок по-разному оценивает их. В таких случаях инвесторы покупают дешевый актив и продают дорогой в поисках конвергенции в их стоимости. При достижении уровня 3,37 нужно продать акции AAPL и купить акции MSFT (количеством в 2,8 раз больше акций AAPL). При достижении уровней 6,74 и 10,11 — добавить объем в обе позиции в ту же сторону с теми же пропорциями. На уровне -3,37 акции AAPL уже нужно будет купить, парный трейдинг на форекс а акции MSFT продать, и опять добавляться на следующих уровнях.

В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год.

Активный трейдер

Неизменным остался подход к стратегии заработка на рынках Форекс, ценных бумаг и (с недавнего времени) криптовалют. Абсолютно все прогнозы будущих движений и сделки он строит на основе парного трейдинга, правильно подбирая взаимосвязанные между собой инструменты. Рассмотрим в этом материале стратегию парного трейдинга и какие инструменты ее дополняют. ТС в первую очередь связана с торговлей сразу по двум парам, которые взаимосвязаны между собой.